PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с NIKL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPJ с NIKL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL).

COPJ и NIKL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и NIKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPJ и NIKL

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.48%140.63%11.07%6.30%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		1.41%52.05%-22.48%-17.88%

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NIKL с доходностью 1.41%.

COPJ

1 день
-0.70%
1 месяц
-14.58%
С начала года
0.48%
6 месяцев
38.41%
1 год
125.30%
3 года*
37.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

NIKL

1 день
-3.06%
1 месяц
-12.30%
С начала года
1.41%
6 месяцев
7.47%
1 год
85.03%
3 года*
-2.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Sprott Nickel Miners ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SCCOCOPJ с SLVPCOPJ с XME
Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с IAUNIKL с GOVZNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с SPY

Сравнение комиссий COPJ и NIKL

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NIKL в 0.75%.

COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF

Доходность на риск

COPJ vs. NIKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c NIKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJNIKLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

2.06

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.60

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.87

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

8.92

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. NIKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа NIKL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и NIKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJNIKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.06

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.02

+1.04

Корреляция

Корреляция между COPJ и NIKL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и NIKL

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности NIKL в 2.49%

TTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.52%11.57%11.64%2.48%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.49%2.53%3.49%19.52%

Просадки

Сравнение просадок COPJ и NIKL

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и NIKL.

Загрузка...

Показатели просадок

COPJNIKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-60.23%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-29.33%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.19%

-22.52%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-26.99%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

9.44%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и NIKL

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеют волатильность 17.71% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPJNIKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.71%

17.04%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.52%

33.29%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.70%

41.47%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

31.77%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

31.77%

+2.08%