Сравнение COPA с SPAM
COPA (Themes Copper Miners ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, COPA returned 98.96% vs 40.53% for SPAM. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPA и SPAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 22.42%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 44.21%.
COPA
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 22.42%
- 1 год
- 98.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 50.28%
SPAM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 52.41%
- С начала года
- 44.21%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.58K | $146.94K | $165.81K | |
| $60.91K | $61.04K | $119.84K |
Сравнение доходности по годам COPA и SPAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 22.42% | 100.86% | -13.18% |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 44.21% | 4.86% | 2.32% |
Correlation
The correlation between COPA and SPAM is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. SPAM — Ранг доходности на риск
COPA
SPAM
Сравнение COPA c SPAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | SPAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.70 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 3.71 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и SPAM
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и SPAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | SPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -24.02% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -24.02% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | 0.00% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.49% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 10.97% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и SPAM
Themes Copper Miners ETF (COPA) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Themes Cybersecurity ETF (SPAM) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что COPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | SPAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 9.39% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 24.12% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 28.81% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.73% | 25.16% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 25.16% | +14.57% |
Сравнение комиссий COPA и SPAM
И COPA, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и SPAM
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPAM в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.48% | 4.26% | 1.33% |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.34% | 0.49% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and SPAM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.02%) compared to SPAM (9.39%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs SPAM's -24.02%.
On 1-year performance, COPA leads with 98.96% vs 40.53% for SPAM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 98.96% return vs 40.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.
COPA has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.34% for SPAM.
COPA is categorized as Copper, while SPAM is Technology Equities. COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и SPAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор