Сравнение COPA с CZAR
COPA (Themes Copper Miners ETF) and CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COPA returned 125.91% vs 2.67% for CZAR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPA и CZAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -1.18%.
COPA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 19.35%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 125.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CZAR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA и CZAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 25.73% | 100.86% | -14.59% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -1.18% | 13.32% | -1.92% |
Correlation
The correlation between COPA and CZAR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. CZAR — Ранг доходности на риск
COPA
CZAR
Сравнение COPA c CZAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPA | CZAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 0.28 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 0.88 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPA | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 0.22 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.68 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок COPA и CZAR
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и CZAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -13.38% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -9.54% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -3.92% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -2.18% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | 3.05% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и CZAR
Themes Copper Miners ETF (COPA) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что COPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | CZAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 3.12% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 9.85% | +23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 12.24% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 15.04% | +23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 15.04% | +23.08% |
Сравнение комиссий COPA и CZAR
И COPA, и CZAR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и CZAR
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности CZAR в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.39% | 4.26% | 1.33% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.49% | 1.47% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and CZAR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.11%) compared to CZAR (3.12%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs CZAR's -13.38%.
On 1-year performance, COPA leads with 125.91% vs 2.67% for CZAR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 125.91% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA and CZAR have the same expense ratio: 0.35% per year.
COPA has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.49% for CZAR.
COPA is categorized as Commodity Producers Equities, while CZAR is Large Cap Blend Equities. COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index, while CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и CZAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор