Сравнение COPA с COPX
COPA (Themes Copper Miners ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both Copper funds - COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index while COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, COPA returned 89.46% vs 80.71% for COPX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. COPA charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности COPA и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 5.45%.
COPA
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 89.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 80.71%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 20.22%
Сравнение доходности по годам COPA и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 9.18% | 100.86% | -13.18% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 5.45% | 93.50% | -11.41% |
Correlation
The correlation between COPA and COPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between COPA and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. COPX — Ранг доходности на риск
COPA
COPX
Сравнение COPA c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.92 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 8.78 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и COPX
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -83.16% | +48.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -27.82% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -20.90% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -39.23% | +29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 9.22% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и COPX
Текущая волатильность для Themes Copper Miners ETF (COPA) составляет 18.01%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что COPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 19.60% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 39.41% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.91% | 44.70% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.37% | 37.09% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.37% | 35.77% | +3.60% |
Сравнение комиссий COPA и COPX
COPA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и COPX
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности COPX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.90% | 4.26% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.54% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, COPA and COPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COPX has higher volatility (19.60%) compared to COPA (18.01%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs COPX's -83.16%.
On 1-year performance, COPA leads with 89.46% vs 80.71% for COPX. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPA has been the lower-risk option at 18.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 89.46% return vs 80.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPA has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.54% for COPX.
COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for COPA and 0.65% for COPX.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор