Сравнение COPA с AUMI
COPA (Themes Copper Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPA is a Copper fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, COPA returned 75.47% vs 37.40% for AUMI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPA и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -19.47%.
COPA
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 75.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.60%
- 6 месяцев
- -26.14%
- С начала года
- -19.47%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 6.52% | 100.86% | -13.18% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.47% | 164.18% | -6.93% |
Correlation
The correlation between COPA and AUMI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between COPA and AUMI shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA vs. AUMI — Ранг доходности на риск
COPA
AUMI
Сравнение COPA c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Copper Miners ETF (COPA) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.95 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 2.21 | +5.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA и AUMI
Максимальная просадка COPA за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -39.42% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.05% | -39.42% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -39.42% | +21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.28% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 16.95% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA и AUMI
Themes Copper Miners ETF (COPA) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что COPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 12.82% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.95% | 41.22% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | 50.66% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 42.51% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.55% | 42.51% | -2.96% |
Сравнение комиссий COPA и AUMI
И COPA, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA и AUMI
Дивидендная доходность COPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AUMI в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 4.00% | 4.26% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
COPA and AUMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (13.70%) compared to AUMI (12.82%). In terms of maximum drawdown, COPA dropped -34.72% vs AUMI's -39.42%.
On 1-year performance, COPA leads with 75.47% vs 37.40% for AUMI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 75.47% return vs 37.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA and AUMI have the same expense ratio: 0.35% per year.
COPA has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.07% for AUMI.
COPA is categorized as Copper, while AUMI is Gold. COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPA и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор