PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COP с LDO.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COP с LDO.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COP (ConocoPhillips Company) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COP returned 13.80%/yr vs 19.42%/yr for LDO.MI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COP и LDO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COP торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 13.80% против 19.42% соответственно.

COP

1 день
1.49%
1 месяц
5.18%
С начала года
28.95%
6 месяцев
29.96%
1 год
40.83%
3 года*
8.10%
5 лет*
18.98%
10 лет*
13.80%

LDO.MI

1 день
0.87%
1 месяц
-5.00%
С начала года
3.06%
6 месяцев
8.30%
1 год
0.39%
3 года*
76.77%
5 лет*
48.39%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и LDO.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company		28.95%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		3.06%116.42%65.76%93.57%22.66%-1.81%-36.54%35.11%-25.08%-14.34%

Correlation

The correlation between COP and LDO.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.25

The correlation between COP and LDO.MI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ConocoPhillips Company

Leonardo S.p.A.

Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO
Часто сравнивают с LDO.MI:
LDO.MI с FINMYLDO.MI с SAABYLDO.MI с BA.LLDO.MI с RHM.DELDO.MI с AM.PALDO.MI с SPYLDO.MI с BAESY

Доходность на риск

COP vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг доходности на риск COP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LDO.MI
Ранг доходности на риск LDO.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDO.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDO.MI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDO.MI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPLDO.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.02

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.27

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.04

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

-0.07

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COP vs. LDO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа LDO.MI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и LDO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPLDO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.02

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.30

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.09

Просадки

Сравнение просадок COP и LDO.MI

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, примерно равная максимальной просадке LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и LDO.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPLDO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-88.08%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-22.61%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-22.61%

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-39.97%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-73.32%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-19.12%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.48%

-50.79%

+25.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

10.71%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и LDO.MI

Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 7.55%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPLDO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

10.89%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

30.19%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

41.92%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

36.79%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

38.78%

-1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и LDO.MI

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.78%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		1.01%1.06%1.08%0.94%1.74%0.00%2.37%1.34%1.82%1.41%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и LDO.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COP значения в USD, LDO.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

COP and LDO.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и LDO.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор