Сравнение COP с ENEL.MI
COP (ConocoPhillips Company) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, COP returned 13.80%/yr vs 14.70%/yr for ENEL.MI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COP торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 13.80% против 14.70% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам COP и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
ENEL.MI Enel SpA | 9.19% | 55.03% | 2.97% | 47.75% | -27.90% | -18.13% | 33.84% | 44.17% | -4.17% | 43.51% |
Correlation
The correlation between COP and ENEL.MI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.25 |
The correlation between COP and ENEL.MI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
COP
ENEL.MI
Сравнение COP c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.19 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 6.32 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок COP и ENEL.MI
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -66.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -66.08% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -12.61% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -16.63% | -19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -56.87% | +20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -60.61% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -7.79% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -25.04% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 4.37% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и ENEL.MI
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.65% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 18.54% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 20.91% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 23.87% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 24.72% | +12.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и ENEL.MI
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ENEL.MI в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COP and ENEL.MI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COP и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор