Сравнение CONL с TSYX
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONL charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности CONL и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -67.68% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.70% |
Correlation
The correlation between CONL and TSYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. TSYX — Ранг доходности на риск
CONL
TSYX
Сравнение CONL c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.28 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и TSYX
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -13.39% | -80.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -0.16% | -93.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -2.97% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 18.21% | +121.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 18.21% | +131.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 18.21% | +131.72% |
Сравнение комиссий CONL и TSYX
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и TSYX
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and TSYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
TSYX has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for CONL.
They also come from different issuers: GraniteShares and TappAlpha. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для CONL и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор