Сравнение CONL с QTAP
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CONL returned -32.06%/yr vs 20.08%/yr for QTAP. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CONL charges 1.04%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности CONL и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 15.59%.
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
QTAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $241.79K | $219.11K | $201.05K |
Сравнение доходности по годам CONL и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 15.59% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -18.69% |
Correlation
The correlation between CONL and QTAP is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов CONL и QTAP
Секторы
CONL
QTAP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CONL
QTAP
Сырьевые материалы
CONL
-
QTAP
Коммуникационные услуги
CONL
-
QTAP
Потребительский циклический сектор
CONL
-
QTAP
Потребительский защитный сектор
CONL
-
QTAP
Энергетика
CONL
-
QTAP
Здравоохранение
CONL
-
QTAP
Промышленность
CONL
-
QTAP
Недвижимость
CONL
-
QTAP
Технологии
CONL
-
QTAP
Коммунальные услуги
CONL
-
QTAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. QTAP — Ранг доходности на риск
CONL
QTAP
Сравнение CONL c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.78 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 7.72 | -8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 37.02 | -38.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и QTAP
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -29.44% | -65.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.79% | -2.81% | -88.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.30% | -13.03% | -82.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | 0.00% | -95.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -4.90% | -52.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 0.59% | +67.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и QTAP
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.68% | 2.79% | +36.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.50% | 5.78% | +102.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 6.60% | +127.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.22% | 18.94% | +130.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.22% | 18.55% | +130.67% |
Сравнение комиссий CONL и QTAP
CONL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и QTAP
Ни CONL, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and QTAP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to QTAP (2.79%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs QTAP's -29.44%.
On 3-year performance, QTAP leads with 20.08% vs -32.06% for CONL. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTAP has performed better with a 20.08% return vs -32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.04% for CONL.
CONL and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.04% for CONL and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор