PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с MSDD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs 69.58% for MSDD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности CONI и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и MSDD

2026 (YTD)2025
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-37.84%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%

Correlation

The correlation between CONI and MSDD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between CONI and MSDD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и MSDD

Секторы
CONI
MSDD

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

200.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
MSDD

-

Сырьевые материалы

CONI

-

MSDD

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

MSDD

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

MSDD

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

MSDD

-

Энергетика

CONI

-

MSDD

-

Здравоохранение

CONI

-

MSDD

-

Промышленность

CONI

-

MSDD

-

Недвижимость

CONI

-

MSDD

-

Технологии

CONI

-

MSDD
200.1%

Коммунальные услуги

CONI

-

MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO

Доходность на риск

CONI vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.50

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.61

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.82

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

1.63

-2.05

CONI vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MSDD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и MSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и MSDD

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-84.91%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-84.91%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-68.63%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-31.26%

-42.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

43.14%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и MSDD

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) с волатильностью 32.28%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

32.28%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

124.65%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

140.94%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

138.85%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

138.85%

-11.44%

Сравнение комиссий CONI и MSDD

CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и MSDD

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONI and MSDD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (36.67%) compared to MSDD (32.28%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs MSDD's -84.91%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs -17.01% for CONI. On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSDD has been the lower-risk option at 32.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for MSDD.

Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.50% for MSDD.

MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор