PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.79%.


COMX.L

1 день
0.87%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
16.63%
С начала года
20.96%
1 год
30.30%
3 года*
11.56%
5 лет*
10 лет*

COMF.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
11.67%
С начала года
15.79%
1 год
24.06%
3 года*
10.14%
5 лет*
11.75%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и COMF.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
20.96%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.79%8.14%6.96%-11.05%32.85%0.11%

Correlation

The correlation between COMX.L and COMF.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between COMX.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

COMX.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMX.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.28

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

7.03

-0.09

COMX.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и COMF.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и COMF.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMX.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-50.51%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-10.49%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-13.06%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-6.65%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-23.27%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.40%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и COMF.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMX.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.55%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

12.15%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

14.54%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

15.17%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

14.16%

+6.21%

Сравнение комиссий COMX.L и COMF.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и COMF.L

Ни COMX.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, COMX.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор