Сравнение COMX.L с COMF.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 11.56%/yr vs 10.14%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.79%.
COMX.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMF.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам COMX.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.96% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.79% | 8.14% | 6.96% | -11.05% | 32.85% | 0.11% |
Correlation
The correlation between COMX.L and COMF.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between COMX.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
COMF.L
Сравнение COMX.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMX.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.28 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.03 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и COMF.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -50.51% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.49% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -13.06% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.65% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -23.27% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.40% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и COMF.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.55% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 12.15% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 14.54% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 15.17% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 14.16% | +6.21% |
Сравнение комиссий COMX.L и COMF.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и COMF.L
Ни COMX.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, COMX.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.
COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор