PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMX.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMX.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - COMX.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 12.59%/yr vs 46.72%/yr for 3USL.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMX.L показывает доходность 24.64%, а 3USL.L немного выше – 25.64%.

COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.80%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.39%
1 год
38.88%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
13.79%
С начала года
25.64%
6 месяцев
25.62%
1 год
79.49%
3 года*
46.72%
5 лет*
23.57%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и 3USL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.64%19.79%66.86%61.97%-52.27%6.35%

Correlation

The correlation between COMX.L and 3USL.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.00

The correlation between COMX.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

COMX.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMX.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.37

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.01

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.16

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

11.66

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMX.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMX.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.37

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.51

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и 3USL.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMX.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-73.93%

+45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-25.03%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-49.79%

+24.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.47%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-14.38%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

6.79%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMX.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.36%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

24.34%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

33.30%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

45.36%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

46.90%

-14.54%

Сравнение комиссий COMX.L и 3USL.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и 3USL.L

Ни COMX.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMX.L and 3USL.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

COMX.L is categorized as Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор