PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с XEF.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). COMT is actively managed, while XEF.TO is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 8.72%/yr for XEF.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.23%/yr for XEF.TO.

Доходность

Сравнение доходности COMT и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMT торгуется в USD, в то время как XEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMT имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции XEF.TO немного впереди с 8.72%.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

XEF.TO

1 день
-2.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
6.77%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.65%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		6.77%31.70%3.30%18.02%-14.92%10.41%8.71%20.83%-13.90%26.79%

Correlation

The correlation between COMT and XEF.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.14

The correlation between COMT and XEF.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMT и XEF.TO

Секторы
COMT
XEF.TO

Финансовые услуги

100.0%
22.9%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

20.5%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

COMT
100.0%
XEF.TO
22.9%

Сырьевые материалы

COMT

-

XEF.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

COMT

-

XEF.TO
4.4%

Потребительский циклический сектор

COMT

-

XEF.TO
8.2%

Потребительский защитный сектор

COMT

-

XEF.TO
6.4%

Энергетика

COMT

-

XEF.TO
4.0%

Здравоохранение

COMT

-

XEF.TO
9.8%

Промышленность

COMT

-

XEF.TO
20.5%

Недвижимость

COMT

-

XEF.TO
3.1%

Технологии

COMT

-

XEF.TO
10.2%

Коммунальные услуги

COMT

-

XEF.TO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Доходность на риск

COMT vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTXEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.32

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.92

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.68

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

6.56

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.47

-0.28

Просадки

Сравнение просадок COMT и XEF.TO

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и XEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-34.33%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-11.58%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-13.93%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-31.05%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-34.33%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-3.19%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-7.14%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.97%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и XEF.TO

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.60%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

12.23%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

14.81%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

14.97%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.23%

+2.67%

Сравнение комиссий COMT и XEF.TO

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и XEF.TO

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности XEF.TO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.24%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

COMT and XEF.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT is categorized as Commodities, while XEF.TO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.23% for XEF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и XEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор