PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с VIU.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. COMT is actively managed, while VIU.TO is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 9.17%/yr for VIU.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности COMT и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMT торгуется в USD, в то время как VIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у VIU.TO с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям VIU.TO по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.17% соответственно.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

VIU.TO

1 день
-3.62%
1 месяц
-2.31%
С начала года
11.24%
6 месяцев
15.34%
1 год
26.13%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и VIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		11.24%34.50%2.09%18.49%-15.95%9.81%10.18%20.27%-14.56%27.89%

Correlation

The correlation between COMT and VIU.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.15

The correlation between COMT and VIU.TO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMT и VIU.TO

Секторы
COMT
VIU.TO

Финансовые услуги

100.0%
22.7%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

19.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

15.0%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Финансовые услуги

COMT
100.0%
VIU.TO
22.7%

Сырьевые материалы

COMT

-

VIU.TO
6.2%

Коммуникационные услуги

COMT

-

VIU.TO
3.5%

Потребительский циклический сектор

COMT

-

VIU.TO
7.6%

Потребительский защитный сектор

COMT

-

VIU.TO
6.3%

Энергетика

COMT

-

VIU.TO
3.8%

Здравоохранение

COMT

-

VIU.TO
9.2%

Промышленность

COMT

-

VIU.TO
19.0%

Недвижимость

COMT

-

VIU.TO
2.4%

Технологии

COMT

-

VIU.TO
15.0%

Коммунальные услуги

COMT

-

VIU.TO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

COMT vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTVIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.65

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.30

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.24

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

8.80

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.65

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Просадки

Сравнение просадок COMT и VIU.TO

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и VIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-35.26%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-12.04%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-13.88%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-31.74%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-35.26%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-4.12%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-7.26%

-16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.06%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и VIU.TO

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.16%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

13.96%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

16.40%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

15.32%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.48%

+2.42%

Сравнение комиссий COMT и VIU.TO

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и VIU.TO

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VIU.TO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.24%2.48%2.56%2.66%2.76%2.38%1.98%2.68%2.76%2.13%1.72%0.28%

Часто задаваемые вопросы

COMT and VIU.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT is categorized as Commodities, while VIU.TO is International Equity. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.23% for VIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и VIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор