Сравнение COMM.L с XBCU.L
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 16.80%/yr for XBCU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMM.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMM.L показывает доходность 24.65%, а XBCU.L немного ниже – 23.65%.
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 23.65%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам COMM.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.65% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 35.34% | 40.95% | -4.23% | 3.45% | -6.04% | 2.74% |
Correlation
The correlation between COMM.L and XBCU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between COMM.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COMM.L и XBCU.L
Секторы
COMM.L
XBCU.L
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
COMM.L
XBCU.L
Финансовые услуги
COMM.L
XBCU.L
Потребительский циклический сектор
COMM.L
XBCU.L
Коммуникационные услуги
COMM.L
XBCU.L
Потребительский защитный сектор
COMM.L
XBCU.L
Недвижимость
COMM.L
XBCU.L
Технологии
COMM.L
XBCU.L
Энергетика
COMM.L
-
XBCU.L
Здравоохранение
COMM.L
-
XBCU.L
Промышленность
COMM.L
-
XBCU.L
Коммунальные услуги
COMM.L
-
XBCU.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
XBCU.L
Сравнение COMM.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 5.86 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 14.41 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и XBCU.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и XBCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -52.27% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.97% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -15.39% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -27.98% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.94% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -24.34% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и XBCU.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 4.17% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 15.25% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 18.47% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.16% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.18% | -1.80% |
Сравнение комиссий COMM.L и XBCU.L
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и XBCU.L
Ни COMM.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMM.L and XBCU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.
COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор