PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMM.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMM.L показывает доходность 24.65%, а XBCU.L немного ниже – 23.65%.


COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.47%
С начала года
23.65%
6 месяцев
25.36%
1 год
46.95%
3 года*
16.51%
5 лет*
16.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и XBCU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C
23.65%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-6.04%2.74%

Correlation

The correlation between COMM.L and XBCU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.83

The correlation between COMM.L and XBCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COMM.L и XBCU.L


Секторы
COMM.L
XBCU.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.4%

Финансовые услуги

17.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
9.9%

Недвижимость

5.8%
3.4%

Технологии

5.6%
41.0%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

9.4%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
XBCU.L
1.4%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
XBCU.L
4.2%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
XBCU.L
5.1%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
XBCU.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
XBCU.L
9.9%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
XBCU.L
3.4%

Технологии

COMM.L
5.6%
XBCU.L
41.0%

Энергетика

COMM.L

-

XBCU.L
3.4%

Здравоохранение

COMM.L

-

XBCU.L
6.1%

Промышленность

COMM.L

-

XBCU.L
9.4%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

XBCU.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

COMM.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMM.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

5.86

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

14.41

-2.63

COMM.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMM.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.53

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и XBCU.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и XBCU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMM.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-52.27%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.97%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-15.39%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-27.98%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.94%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-24.34%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.25%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и XBCU.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMM.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.17%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

15.25%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.47%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

18.16%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.18%

-1.80%

Сравнение комиссий COMM.L и XBCU.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и XBCU.L

Ни COMM.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COMM.L and XBCU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор