PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 13.21%/yr for UD07.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и UD07.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-3.11%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%

Correlation

The correlation between COMM.L and UD07.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between COMM.L and UD07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COMM.L и UD07.L

Секторы
COMM.L
UD07.L

Сырьевые материалы

35.8%
0.7%

Финансовые услуги

17.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
55.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
1.9%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Технологии

5.6%
16.1%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
UD07.L
0.7%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
UD07.L
6.2%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
UD07.L
5.2%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
UD07.L
55.9%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
UD07.L
1.9%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
UD07.L
0.1%

Технологии

COMM.L
5.6%
UD07.L
16.1%

Энергетика

COMM.L

-

UD07.L
1.4%

Здравоохранение

COMM.L

-

UD07.L
3.1%

Промышленность

COMM.L

-

UD07.L
7.2%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

UD07.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

COMM.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.27

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.87

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

5.19

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

13.25

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и UD07.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-39.71%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.51%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-12.61%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-39.71%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-12.41%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-18.80%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.56%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и UD07.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.12%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

12.57%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

14.93%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

28.79%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

23.77%

-8.39%

Сравнение комиссий COMM.L и UD07.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и UD07.L

Ни COMM.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, COMM.L and UD07.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор