PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с ICOM.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds from iShares - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 10.63%/yr vs 10.61%/yr for ICOM.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMM.L показывает доходность 15.81%, а ICOM.L немного выше – 16.22%.

COMM.L

1 день
0.55%
1 месяц
-8.45%
С начала года
15.81%
6 месяцев
14.65%
1 год
28.79%
3 года*
9.84%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

ICOM.L

1 день
0.77%
1 месяц
-8.17%
С начала года
16.22%
6 месяцев
14.79%
1 год
29.46%
3 года*
9.93%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		15.81%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%3.39%-5.05%-21.66%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		16.22%8.26%6.22%-12.13%28.48%28.25%-6.57%2.75%-4.88%2.10%

Correlation

The correlation between COMM.L and ICOM.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.92

The correlation between COMM.L and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с RINFCOMM.L с GLTRCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

COMM.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMM.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.64

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.12

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

8.98

-0.42

COMM.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и ICOM.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -40.38%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.38%

-28.72%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.23%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.75%

-14.67%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-28.72%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-11.55%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.56%

-11.88%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.27%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и ICOM.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеют волатильность 4.15% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.12%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

16.11%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

17.93%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

16.78%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

15.50%

+4.18%

Сравнение комиссий COMM.L и ICOM.L

И COMM.L, и ICOM.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и ICOM.L

Ни COMM.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, COMM.L and ICOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L and ICOM.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор