PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с DRGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.24%/yr vs 2.15%/yr for DRGG.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 3.01%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

DRGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
3.57%
С начала года
3.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%5.45%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.01%5.68%3.04%0.01%-5.38%7.53%-24.68%

Correlation

The correlation between COMF.L and DRGG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.13

The correlation between COMF.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

COMF.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.20

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.71

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.76

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

13.54

-7.14

COMF.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и DRGG.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-27.95%

-32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-1.65%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-3.61%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-12.16%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-14.02%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-21.38%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.46%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и DRGG.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

1.35%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

4.49%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

5.16%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

6.53%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

12.45%

+0.83%

Сравнение комиссий COMF.L и DRGG.L

И COMF.L, и DRGG.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и DRGG.L

COMF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and DRGG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L and DRGG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

COMF.L is categorized as Commodities, while DRGG.L is Government Bonds. COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор