Сравнение COMF.L с COMX.L
COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while COMX.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMF.L returned 11.31%/yr vs 12.73%/yr for COMX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.
Доходность
Сравнение доходности COMF.L и COMX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMF.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 20.89%.
COMF.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 8.22%
COMX.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.89%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMF.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.62% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 1.58% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.89% | 16.77% | 4.47% | -7.89% | 15.00% | -24.47% |
Correlation
The correlation between COMF.L and COMX.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between COMF.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMF.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
COMF.L
COMX.L
Сравнение COMF.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMF.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.10 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.53 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMF.L и COMX.L
Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и COMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMF.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -27.78% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.52% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -14.52% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -8.37% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -15.82% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.65% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMF.L и COMX.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMF.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.38% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 15.93% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 17.83% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 20.80% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 20.80% | -7.52% |
Сравнение комиссий COMF.L и COMX.L
COMF.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMF.L и COMX.L
Ни COMF.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMF.L and COMX.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.
COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.19% for COMX.L.
Подберите оптимальное распределение для COMF.L и COMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор