PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с BIOT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с BIOT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while BIOT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.24%/yr vs 2.89%/yr for BIOT.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for BIOT.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и BIOT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у BIOT.L с доходностью 8.59%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

BIOT.L

1 день
0.07%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
9.47%
С начала года
8.59%
1 год
32.65%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и BIOT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-9.33%
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.59%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%28.29%13.02%-8.12%

Correlation

The correlation between COMF.L and BIOT.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.20

The correlation between COMF.L and BIOT.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.L

Доходность на риск

COMF.L vs. BIOT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c BIOT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LBIOT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.61

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.32

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.40

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

9.73

-3.33

COMF.L vs. BIOT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIOT.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и BIOT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и BIOT.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки BIOT.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и BIOT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LBIOT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-34.44%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-9.55%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-19.91%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-33.80%

+11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-5.43%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-13.31%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.35%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и BIOT.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LBIOT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.96%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

15.54%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

20.19%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

18.62%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

19.50%

-6.22%

Сравнение комиссий COMF.L и BIOT.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIOT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и BIOT.L

Ни COMF.L, ни BIOT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and BIOT.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

COMF.L is categorized as Commodities, while BIOT.L is Health & Biotech Equities. COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.49% for BIOT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и BIOT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор