Сравнение COLTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.77% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и DMREX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
COLTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
COLTX
DMREX
Сравнение COLTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.23 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.23 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.90 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 9.35 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.23 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.09 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и DMREX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и DMREX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -13.22% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -0.92% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -5.33% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -13.22% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.32% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.89% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.29% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и DMREX
Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что COLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.48% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.71% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 1.17% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 2.47% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 3.14% | +1.81% |