PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL.L с PBTP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAL.L и PBTP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AAL.L с PBTP

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anglo American plc (AAL.L) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).

PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL.L или PBTP.

Доходность

Сравнение доходности AAL.L и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc (AAL.L) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL.L:

-0.21

PBTP:

3.04

Коэф-т Сортино

AAL.L:

-0.07

PBTP:

4.61

Коэф-т Омега

AAL.L:

0.99

PBTP:

1.65

Коэф-т Кальмара

AAL.L:

-0.15

PBTP:

6.26

Коэф-т Мартина

AAL.L:

-0.69

PBTP:

17.71

Индекс Язвы

AAL.L:

11.95%

PBTP:

0.36%

Дневная вол-ть

AAL.L:

36.32%

PBTP:

2.14%

Макс. просадка

AAL.L:

-92.90%

PBTP:

-5.42%

Текущая просадка

AAL.L:

-43.12%

PBTP:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, AAL.L показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 3.54%.

AAL.L

С начала года

-8.40%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-7.53%

3 года

-10.82%

5 лет

6.77%

10 лет

11.27%

PBTP

С начала года

3.54%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

3.52%

1 год

6.46%

3 года

3.72%

5 лет

3.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American plc

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL.L и PBTP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL.L
Ранг риск-скорректированной доходности AAL.L, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг риск-скорректированной доходности PBTP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBTP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL.L c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PBTP равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и PBTP

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PBTP в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL.L
Anglo American plc		1.85%2.19%3.96%3.76%2.95%2.02%3.16%3.56%1.81%0.00%16.50%3.50%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.20%2.59%2.36%5.33%3.12%1.26%2.12%2.33%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и PBTP

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и PBTP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и PBTP

Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...