PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL.L с PBTP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAL.L с PBTP

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anglo American plc (AAL.L) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).

PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL.L или PBTP.

Корреляция

Корреляция между AAL.L и PBTP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAL.L и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc (AAL.L) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
108.51%
28.14%
AAL.L
PBTP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL.L:

-0.60

PBTP:

3.47

Коэф-т Сортино

AAL.L:

-0.78

PBTP:

5.52

Коэф-т Омега

AAL.L:

0.90

PBTP:

1.74

Коэф-т Кальмара

AAL.L:

-0.45

PBTP:

7.11

Коэф-т Мартина

AAL.L:

-1.48

PBTP:

22.95

Индекс Язвы

AAL.L:

15.95%

PBTP:

0.31%

Дневная вол-ть

AAL.L:

35.48%

PBTP:

2.07%

Макс. просадка

AAL.L:

-92.64%

PBTP:

-5.42%

Текущая просадка

AAL.L:

-44.63%

PBTP:

-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, AAL.L показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 3.48%.

AAL.L

С начала года

-12.85%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

-16.90%

1 год

-21.23%

5 лет

11.32%

10 лет

10.23%

PBTP

С начала года

3.48%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

3.66%

1 год

7.16%

5 лет

3.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL.L и PBTP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL.L
Ранг риск-скорректированной доходности AAL.L, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL.L, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг риск-скорректированной доходности PBTP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBTP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL.L c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа PBTP равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
3.42
AAL.L
PBTP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и PBTP

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PBTP в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL.L
Anglo American plc		2.38%2.74%5.23%6.12%5.82%2.45%4.18%4.40%2.39%0.00%19.18%4.26%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.21%2.59%2.36%5.33%3.12%1.26%2.12%2.33%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и PBTP

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -92.64%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и PBTP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.84%
-0.44%
AAL.L
PBTP

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и PBTP

Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.62%
0.82%
AAL.L
PBTP