PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAL.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAL.LVOO
Дох-ть с нач. г.19.94%24.24%
Дох-ть за 1 год14.68%39.06%
Дох-ть за 3 года-4.97%10.77%
Дох-ть за 5 лет3.75%16.30%
Дох-ть за 10 лет6.18%13.75%
Коэф-т Шарпа0.383.06
Коэф-т Сортино0.834.07
Коэф-т Омега1.121.56
Коэф-т Кальмара0.273.26
Коэф-т Мартина0.9920.25
Индекс Язвы16.43%1.87%
Дневная вол-ть43.23%12.36%
Макс. просадка-93.98%-33.99%
Текущая просадка-43.27%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AAL.L и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAL.L и VOO

С начала года, AAL.L показывает доходность 19.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции AAL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.18% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.01%
17.84%
AAL.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAL.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAL.L, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAL.L, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAL.L, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAL.L, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAL.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.37
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 24.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.36

Сравнение коэффициента Шарпа AAL.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.47
3.69
AAL.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и VOO

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VOO в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAL.L
Anglo American plc
2.74%5.30%7.13%7.81%2.40%4.14%4.43%2.40%0.00%12.65%2.55%2.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и VOO

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-43.75%
0
AAL.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и VOO

Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.79%
2.52%
AAL.L
VOO