PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAL.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAL.LVOO
Дох-ть с нач. г.26.05%23.64%
Дох-ть за 1 год18.40%42.02%
Дох-ть за 3 года-3.67%9.92%
Дох-ть за 5 лет4.77%15.81%
Дох-ть за 10 лет6.64%13.26%
Коэф-т Шарпа0.433.62
Коэф-т Сортино0.894.77
Коэф-т Омега1.131.68
Коэф-т Кальмара0.314.14
Коэф-т Мартина1.1223.93
Индекс Язвы16.56%1.83%
Дневная вол-ть43.30%12.09%
Макс. просадка-93.98%-33.99%
Текущая просадка-40.38%-0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AAL.L и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAL.L и VOO

С начала года, AAL.L показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.64%. За последние 10 лет акции AAL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.75%
16.67%
AAL.L
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAL.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAL.L, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAL.L, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAL.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAL.L, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAL.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.17
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.43

Сравнение коэффициента Шарпа AAL.L и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.40
3.00
AAL.L
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и VOO

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAL.L
Anglo American plc
2.61%5.30%7.13%7.81%2.40%4.14%4.43%2.40%0.00%12.65%2.55%2.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и VOO

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-40.74%
-0.48%
AAL.L
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и VOO

Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.03%
2.68%
AAL.L
VOO