PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AAL.L с ANTO.L

Последнее обновление 8 дек. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anglo American plc (AAL.L) и Antofagasta plc (ANTO.L).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL.L или ANTO.L.

Основные характеристики


AAL.LANTO.L
Дох-ть с нач. г.-31.23%-5.98%
Дох-ть за 1 год-31.93%2.84%
Дох-ть за 3 года-4.39%0.68%
Дох-ть за 5 лет6.86%13.44%
Дох-ть за 10 лет5.41%6.70%
Коэф-т Шарпа-0.890.08
Дневная вол-ть36.02%33.82%
Макс. просадка-93.98%-83.33%

Фундаментальные показатели


AAL.LANTO.L
Рыночная капитализация£30.91B£14.74B
Прибыль на акцию£1.37£1.30
Цена/прибыль16.2411.17
PEG коэффициент-23.510.00
Выручка (12 мес.)£32.68B£6.22B
Валовая прибыль (12 мес.)£21.82B£2.43B
EBITDA (12 мес.)£9.84B£2.91B

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между AAL.L и ANTO.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AAL.L и ANTO.L

С начала года, AAL.L показывает доходность -31.23%, что значительно ниже, чем у ANTO.L с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции AAL.L уступали акциям ANTO.L по среднегодовой доходности: 5.41% против 6.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.29%
-0.85%
AAL.L
ANTO.L

Сравнение акций, фондов или ETF


Anglo American plc

Antofagasta plc

Сравнение дивидендов AAL.L и ANTO.L

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности ANTO.L в 0.04%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AAL.L
Anglo American plc
0.06%0.09%0.11%0.03%0.05%0.06%0.03%0.00%0.19%0.04%0.04%0.03%
ANTO.L
Antofagasta plc
0.04%0.08%0.05%0.03%0.05%0.06%0.03%0.00%0.03%0.08%0.07%0.01%

Сравнение AAL.L c ANTO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Antofagasta plc (ANTO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAL.L
Anglo American plc
-0.89
ANTO.L
Antofagasta plc
0.08

Сравнение коэффициента Шарпа AAL.L и ANTO.L

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ANTO.L равного 0.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAL.L и ANTO.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.76
0.17
AAL.L
ANTO.L

Сравнение просадок AAL.L и ANTO.L

Максимальная просадка AAL.L за указанный период составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ANTO.L равной -40.52%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAL.L и ANTO.L


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-63.15%
-31.49%
AAL.L
ANTO.L

Сравнение волатильности AAL.L и ANTO.L

Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Antofagasta plc (ANTO.L) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANTO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.42%
11.21%
AAL.L
ANTO.L