Сравнение AAL.L с ANTO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anglo American plc (AAL.L) и Antofagasta plc (ANTO.L).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL.L или ANTO.L.
Основные характеристики
| AAL.L | ANTO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.23% | -5.98% |
| Дох-ть за 1 год | -31.93% | 2.84% |
| Дох-ть за 3 года | -4.39% | 0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.86% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.41% | 6.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.89 | 0.08 |
| Дневная вол-ть | 36.02% | 33.82% |
| Макс. просадка | -93.98% | -83.33% |
Фундаментальные показатели
| AAL.L | ANTO.L | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £30.91B | £14.74B |
| Прибыль на акцию | £1.37 | £1.30 |
| Цена/прибыль | 16.24 | 11.17 |
| PEG коэффициент | -23.51 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | £32.68B | £6.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £21.82B | £2.43B |
| EBITDA (12 мес.) | £9.84B | £2.91B |
Корреляция
Корреляция между AAL.L и ANTO.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AAL.L и ANTO.L
С начала года, AAL.L показывает доходность -31.23%, что значительно ниже, чем у ANTO.L с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции AAL.L уступали акциям ANTO.L по среднегодовой доходности: 5.41% против 6.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AAL.L и ANTO.L
Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что больше доходности ANTO.L в 0.04%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.L Anglo American plc | 0.06% | 0.09% | 0.11% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.19% | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
ANTO.L Antofagasta plc | 0.04% | 0.08% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 0.07% | 0.01% |
Сравнение AAL.L c ANTO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Antofagasta plc (ANTO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAL.L Anglo American plc | -0.89 | ||||
ANTO.L Antofagasta plc | 0.08 |
Сравнение просадок AAL.L и ANTO.L
Максимальная просадка AAL.L за указанный период составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ANTO.L равной -40.52%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAL.L и ANTO.L
Сравнение волатильности AAL.L и ANTO.L
Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Antofagasta plc (ANTO.L) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANTO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.