PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAL.L и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AAL.L с SPY

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anglo American plc (AAL.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL.L или SPY.

Доходность

Сравнение доходности AAL.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc (AAL.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL.L:

-0.21

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

AAL.L:

-0.07

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

AAL.L:

0.99

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

AAL.L:

-0.15

SPY:

0.62

Коэф-т Мартина

AAL.L:

-0.69

SPY:

2.33

Индекс Язвы

AAL.L:

11.95%

SPY:

4.95%

Дневная вол-ть

AAL.L:

36.32%

SPY:

20.47%

Макс. просадка

AAL.L:

-92.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AAL.L:

-43.12%

SPY:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, AAL.L показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции AAL.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.86% соответственно.

AAL.L

С начала года

-8.40%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-7.53%

3 года

-10.82%

5 лет

6.77%

10 лет

11.27%

SPY

С начала года

2.26%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-0.49%

1 год

10.61%

3 года

19.33%

5 лет

15.56%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American plc

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL.L и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL.L
Ранг риск-скорректированной доходности AAL.L, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и SPY

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL.L
Anglo American plc		1.85%2.19%3.96%3.76%2.95%2.02%3.16%3.56%1.81%0.00%16.50%3.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и SPY

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и SPY

Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...