PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAL.L с NGLOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAL.L с NGLOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAL.L (Anglo American plc) and NGLOY (Anglo American plc ADR) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AAL.L returned 25.38%/yr vs 24.16%/yr for NGLOY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AAL.L и NGLOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAL.L торгуется в GBp, в то время как NGLOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGLOY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAL.L показывает доходность 32.27%, что значительно выше, чем у NGLOY с доходностью 25.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAL.L имеют среднегодовую доходность 25.38%, а акции NGLOY немного отстают с 24.16%.

AAL.L

1 день
-0.97%
1 месяц
6.23%
С начала года
32.27%
6 месяцев
36.93%
1 год
78.35%
3 года*
22.75%
5 лет*
10.48%
10 лет*
25.38%

NGLOY

1 день
-6.80%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.43%
6 месяцев
29.16%
1 год
69.88%
3 года*
19.51%
5 лет*
7.97%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAL.L и NGLOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAL.L
Anglo American plc		32.27%34.23%24.46%-35.84%16.69%36.40%16.37%31.56%19.09%38.11%
NGLOY
Anglo American plc ADR		25.43%34.89%24.10%-36.69%14.33%31.32%16.66%31.76%18.03%37.78%

Correlation

The correlation between AAL.L and NGLOY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2009 г.

0.87

The correlation between AAL.L and NGLOY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL.L:

£47.90B

NGLOY:

$60.32B

EPS

AAL.L:

-£5.75

NGLOY:

-$2.86

Коэффициент P/S

AAL.L:

1.05

NGLOY:

1.48

Коэффициент P/B

AAL.L:

2.66

NGLOY:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

AAL.L:

£45.86B

NGLOY:

$40.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAL.L:

£36.68B

NGLOY:

$19.76B

EBITDA (12 мес.)

AAL.L:

£9.45B

NGLOY:

$9.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American plc

Anglo American plc ADR

Часто сравнивают с AAL.L:
AAL.L с ANTO.LAAL.L с VALEAAL.L с PBTPAAL.L с VOOAAL.L с SPYAAL.L с RIOAAL.L с GLEN.L
Часто сравнивают с NGLOY:
NGLOY с VALENGLOY с IAUNGLOY с LVMUYNGLOY с VOONGLOY с ANFGFNGLOY с RIONGLOY с SCCO

Доходность на риск

AAL.L vs. NGLOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL.L
Ранг доходности на риск AAL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NGLOY
Ранг доходности на риск NGLOY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGLOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGLOY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGLOY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGLOY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGLOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAL.L c NGLOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAL.LNGLOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.83

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.52

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.86

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

9.83

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAL.L vs. NGLOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGLOY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и NGLOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAL.LNGLOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.18

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и NGLOY

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -92.48%, примерно равная максимальной просадке NGLOY в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и NGLOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAL.LNGLOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.48%

-91.94%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-24.56%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-33.80%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.95%

-56.79%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.95%

-56.79%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-10.45%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.61%

-35.64%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

7.25%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и NGLOY

Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY) имеют волатильность 13.58% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAL.LNGLOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

13.19%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

28.87%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.83%

38.46%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

39.98%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

40.50%

-0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и NGLOY

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NGLOY в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAL.L
Anglo American plc		0.42%0.78%3.17%6.04%8.43%8.95%2.83%4.82%5.08%2.76%0.00%22.15%
NGLOY
Anglo American plc ADR		0.45%0.69%2.81%5.17%7.45%6.24%2.06%3.67%4.35%2.16%0.00%19.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL.L и NGLOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc и Anglo American plc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20212022202320242025
9.61B
9.53B
(AAL.L) Общая выручка
(NGLOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAL.L значения в GBp, NGLOY значения в USD

Сравнение рентабельности AAL.L и NGLOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anglo American plc и Anglo American plc ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
40.7%
40.7%
Активы портфеля
AAL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American plc сообщила о валовой прибыли в 3.91B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

NGLOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

AAL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American plc сообщила об операционной прибыли в 1.96B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

NGLOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

AAL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American plc сообщила о чистой прибыли в -1.87B при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.

NGLOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о чистой прибыли в -1.86B при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.

Часто задаваемые вопросы

AAL.L and NGLOY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAL.L и NGLOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор