PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAL.L с NGLOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AAL.LNGLOY
Дох-ть с нач. г.26.05%33.13%
Дох-ть за 1 год18.40%30.32%
Дох-ть за 3 года-3.67%-0.87%
Дох-ть за 5 лет4.77%9.85%
Дох-ть за 10 лет6.64%9.08%
Коэф-т Шарпа0.430.68
Коэф-т Сортино0.891.22
Коэф-т Омега1.131.17
Коэф-т Кальмара0.310.54
Коэф-т Мартина1.122.12
Индекс Язвы16.56%14.94%
Дневная вол-ть43.30%46.59%
Макс. просадка-93.98%-94.67%
Текущая просадка-40.38%-34.95%

Фундаментальные показатели


AAL.LNGLOY
Рыночная капитализация£30.10B$39.04B
EPS-£1.05-$0.68
PEG коэффициент2.252.27

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AAL.L и NGLOY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAL.L и NGLOY

С начала года, AAL.L показывает доходность 26.05%, что значительно ниже, чем у NGLOY с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции AAL.L уступали акциям NGLOY по среднегодовой доходности: 6.64% против 9.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.75%
-0.36%
AAL.L
NGLOY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAL.L c NGLOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAL.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAL.L, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAL.L, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAL.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAL.L, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAL.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.17
NGLOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NGLOY, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NGLOY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NGLOY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NGLOY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NGLOY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.40

Сравнение коэффициента Шарпа AAL.L и NGLOY

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа NGLOY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и NGLOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.60MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.40
0.46
AAL.L
NGLOY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и NGLOY

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности NGLOY в 2.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAL.L
Anglo American plc
2.61%5.30%7.13%7.81%2.40%4.14%4.43%2.40%0.00%12.65%2.55%2.76%
NGLOY
Anglo American plc ADR
2.58%5.17%7.45%8.28%2.23%3.91%4.66%2.32%0.00%19.45%4.67%3.72%

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и NGLOY

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -93.98%, примерно равная максимальной просадке NGLOY в -94.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и NGLOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-57.46%
-34.95%
AAL.L
NGLOY

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и NGLOY

Текущая волатильность для Anglo American plc (AAL.L) составляет 11.03%, в то время как у Anglo American plc ADR (NGLOY) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGLOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.03%
11.66%
AAL.L
NGLOY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL.L и NGLOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc и Anglo American plc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. AAL.L значения в GBp, NGLOY значения в USD