PortfoliosLab logo
Сравнение AAL.L с NGLOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAL.L и NGLOY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AAL.L и NGLOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL.L:

-0.54

NGLOY:

-0.38

Коэф-т Сортино

AAL.L:

-0.51

NGLOY:

-0.34

Коэф-т Омега

AAL.L:

0.94

NGLOY:

0.96

Коэф-т Кальмара

AAL.L:

-0.35

NGLOY:

-0.30

Коэф-т Мартина

AAL.L:

-1.45

NGLOY:

-1.24

Индекс Язвы

AAL.L:

12.48%

NGLOY:

12.80%

Дневная вол-ть

AAL.L:

36.04%

NGLOY:

38.87%

Макс. просадка

AAL.L:

-92.64%

NGLOY:

-94.67%

Текущая просадка

AAL.L:

-42.60%

NGLOY:

-42.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL.L:

£25.96B

NGLOY:

$34.38B

EPS

AAL.L:

-£1.89

NGLOY:

-$1.26

Коэффициент PEG

AAL.L:

3.26

NGLOY:

3.29

Коэффициент P/S

AAL.L:

0.95

NGLOY:

1.26

Коэффициент P/B

AAL.L:

1.64

NGLOY:

1.66

Доходность по периодам

С начала года, AAL.L показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у NGLOY с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции AAL.L превзошли акции NGLOY по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.14% соответственно.


AAL.L

С начала года

-9.66%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-9.13%

1 год

-19.69%

3 года

-13.15%

5 лет

10.47%

10 лет

11.23%

NGLOY

С начала года

-2.80%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-4.03%

1 год

-14.60%

3 года

-11.55%

5 лет

13.65%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Anglo American plc

Anglo American plc ADR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL.L и NGLOY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAL.L
Ранг риск-скорректированной доходности AAL.L, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL.L, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

NGLOY
Ранг риск-скорректированной доходности NGLOY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGLOY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGLOY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGLOY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGLOY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGLOY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL.L c NGLOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NGLOY равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и NGLOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и NGLOY

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности NGLOY в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL.L
Anglo American plc
2.28%2.74%5.23%4.51%5.82%2.45%4.18%4.40%2.39%0.00%19.18%4.26%
NGLOY
Anglo American plc ADR
2.25%2.81%5.17%7.45%8.28%2.23%3.91%4.66%2.32%0.00%19.45%4.67%

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и NGLOY

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке NGLOY в -94.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и NGLOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и NGLOY

Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Anglo American plc ADR (NGLOY) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGLOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL.L и NGLOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc и Anglo American plc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024April
14.46B
(AAL.L) Общая выручка
(NGLOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAL.L значения в GBp, NGLOY значения в USD