PortfoliosLab logo
Сравнение AAL.L с NGLOY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAL.L и NGLOY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AAL.L и NGLOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
422.99%
370.09%
AAL.L
NGLOY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL.L:

-0.53

NGLOY:

-0.32

Коэф-т Сортино

AAL.L:

-0.56

NGLOY:

-0.20

Коэф-т Омега

AAL.L:

0.93

NGLOY:

0.98

Коэф-т Кальмара

AAL.L:

-0.36

NGLOY:

-0.24

Коэф-т Мартина

AAL.L:

-1.20

NGLOY:

-0.89

Индекс Язвы

AAL.L:

15.73%

NGLOY:

13.96%

Дневная вол-ть

AAL.L:

35.37%

NGLOY:

38.68%

Макс. просадка

AAL.L:

-92.64%

NGLOY:

-94.67%

Текущая просадка

AAL.L:

-42.17%

NGLOY:

-42.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL.L:

£25.90B

NGLOY:

$34.72B

EPS

AAL.L:

-£1.90

NGLOY:

-$1.26

Коэффициент PEG

AAL.L:

3.32

NGLOY:

3.33

Коэффициент P/S

AAL.L:

0.91

NGLOY:

1.27

Коэффициент P/B

AAL.L:

1.67

NGLOY:

1.67

Доходность по периодам

С начала года, AAL.L показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у NGLOY с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции AAL.L превзошли акции NGLOY по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.52% соответственно.


AAL.L

С начала года

-8.98%

1 месяц

16.57%

6 месяцев

-9.98%

1 год

-18.93%

5 лет

13.84%

10 лет

10.84%

NGLOY

С начала года

-4.30%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

-9.11%

1 год

-15.92%

5 лет

16.30%

10 лет

9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL.L и NGLOY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAL.L
Ранг риск-скорректированной доходности AAL.L, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

NGLOY
Ранг риск-скорректированной доходности NGLOY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGLOY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGLOY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGLOY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGLOY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGLOY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL.L c NGLOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа NGLOY равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и NGLOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
-0.46
AAL.L
NGLOY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и NGLOY

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью NGLOY в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL.L
Anglo American plc
2.27%2.74%5.23%6.12%5.82%2.45%4.18%4.40%2.39%0.00%19.18%4.26%
NGLOY
Anglo American plc ADR
2.28%2.81%5.17%7.45%8.28%2.23%3.91%4.66%2.32%0.00%19.45%4.67%

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и NGLOY

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -92.64%, примерно равная максимальной просадке NGLOY в -94.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и NGLOY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.23%
-42.96%
AAL.L
NGLOY

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и NGLOY

Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY) имеют волатильность 17.72% и 18.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.72%
18.06%
AAL.L
NGLOY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL.L и NGLOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc и Anglo American plc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024April
14.46B
(AAL.L) Общая выручка
(NGLOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAL.L значения в GBp, NGLOY значения в USD