Сравнение AAL.L с NGLOY
AAL.L (Anglo American plc) and NGLOY (Anglo American plc ADR) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AAL.L returned 20.92%/yr vs 20.66%/yr for NGLOY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AAL.L и NGLOY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AAL.L торгуется в GBp, в то время как NGLOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGLOY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AAL.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у NGLOY с доходностью 10.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAL.L имеют среднегодовую доходность 20.92%, а акции NGLOY немного отстают с 20.66%.
AAL.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -13.50%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 51.60%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 20.92%
- Всё время*
- 3.33%
NGLOY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -15.67%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 52.73%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 20.66%
- Всё время*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам AAL.L и NGLOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.L Anglo American plc | 9.47% | 34.50% | 24.17% | -36.24% | 16.10% | 36.17% | 16.20% | 31.58% | 18.74% | 33.58% |
NGLOY Anglo American plc ADR | 10.44% | 34.89% | 24.10% | -36.69% | 14.33% | 31.32% | 16.66% | 31.76% | 18.03% | 37.78% |
Correlation
The correlation between AAL.L and NGLOY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between AAL.L and NGLOY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAL.L:
£36.06B
NGLOY:
$48.99B
AAL.L:
-$5.79
NGLOY:
-$2.88
AAL.L:
1.16
NGLOY:
1.31
AAL.L:
2.96
NGLOY:
2.98
AAL.L:
$45.86B
NGLOY:
$40.97B
AAL.L:
$36.68B
NGLOY:
$19.76B
AAL.L:
$9.45B
NGLOY:
$9.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAL.L vs. NGLOY — Ранг доходности на риск
AAL.L
NGLOY
Сравнение AAL.L c NGLOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Anglo American plc ADR (NGLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAL.L | NGLOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.16 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.34 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAL.L и NGLOY
Максимальная просадка AAL.L за все время составила -94.21%, примерно равная максимальной просадке NGLOY в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и NGLOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAL.L | NGLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -91.94% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.86% | -24.56% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.72% | -33.80% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.44% | -56.79% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.44% | -56.79% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -21.15% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -35.48% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 8.34% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAL.L и NGLOY
Anglo American plc (AAL.L) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Anglo American plc ADR (NGLOY) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что AAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGLOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAL.L | NGLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 12.61% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 31.39% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 39.35% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 40.11% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.51% | 40.28% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAL.L и NGLOY
Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности NGLOY в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.L Anglo American plc | 0.50% | 0.78% | 2.98% | 5.33% | 7.99% | 8.73% | 2.72% | 4.84% | 4.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGLOY Anglo American plc ADR | 0.51% | 0.69% | 2.81% | 5.17% | 7.45% | 6.24% | 2.06% | 3.67% | 4.35% | 2.16% | 0.00% | 19.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAL.L и NGLOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc и Anglo American plc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAL.L и NGLOY
AAL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anglo American plc сообщила о валовой прибыли в 3.91B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
NGLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о валовой прибыли в 3.87B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
AAL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anglo American plc сообщила об операционной прибыли в 1.96B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
NGLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
AAL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anglo American plc сообщила о чистой прибыли в -1.87B при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.
NGLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Anglo American plc ADR сообщила о чистой прибыли в -1.86B при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности -19.5%.
Часто задаваемые вопросы
AAL.L and NGLOY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAL.L и NGLOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор