PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAL.L с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAL.L и VALE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AAL.L с VALE

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anglo American plc (AAL.L) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAL.L или VALE.

Доходность

Сравнение доходности AAL.L и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anglo American plc (AAL.L) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAL.L:

-0.21

VALE:

-0.29

Коэф-т Сортино

AAL.L:

-0.07

VALE:

-0.29

Коэф-т Омега

AAL.L:

0.99

VALE:

0.96

Коэф-т Кальмара

AAL.L:

-0.15

VALE:

-0.20

Коэф-т Мартина

AAL.L:

-0.69

VALE:

-0.69

Индекс Язвы

AAL.L:

11.95%

VALE:

14.68%

Дневная вол-ть

AAL.L:

36.32%

VALE:

30.50%

Макс. просадка

AAL.L:

-92.90%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

AAL.L:

-43.12%

VALE:

-44.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAL.L:

£22.59B

VALE:

$41.92B

EPS

AAL.L:

-£2.11

VALE:

$1.38

Коэффициент PEG

AAL.L:

1.53

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

AAL.L:

0.83

VALE:

0.20

Коэффициент P/B

AAL.L:

1.48

VALE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

AAL.L:

£27.29B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAL.L:

£27.29B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

AAL.L:

£3.32B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, AAL.L показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции AAL.L превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.57% соответственно.

AAL.L

С начала года

-8.40%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-7.53%

3 года

-10.82%

5 лет

6.77%

10 лет

11.27%

VALE

С начала года

9.57%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

5.75%

1 год

-8.88%

3 года

-6.55%

5 лет

8.05%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anglo American plc

Vale S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAL.L и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAL.L
Ранг риск-скорректированной доходности AAL.L, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAL.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAL.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAL.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAL.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAL.L, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAL.L c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American plc (AAL.L) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAL.L на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALE равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAL.L и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAL.L и VALE

Дивидендная доходность AAL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VALE в 8.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAL.L
Anglo American plc		1.85%2.19%3.96%3.76%2.95%2.02%3.16%3.56%1.81%0.00%16.50%3.50%
VALE
Vale S.A.		8.92%11.42%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок AAL.L и VALE

Максимальная просадка AAL.L за все время составила -92.90%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAL.L и VALE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAL.L и VALE

Anglo American plc (AAL.L) и Vale S.A. (VALE) имеют волатильность 8.55% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAL.L и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anglo American plc и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
12.83B
8.12B
(AAL.L) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AAL.L значения в GBp, VALE значения в USD