PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIIX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIIX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности COIIX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIIX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		-4.25%13.80%-1.48%12.95%-26.69%13.97%14.05%26.09%-14.57%38.55%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции COIIX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.58% соответственно.

COIIX

1 день
3.26%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-4.90%
1 год
7.44%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
5.81%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Opportunities Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с COIIX:
COIIX с NVYYCOIIX с FZILXCOIIX с DISVCOIIX с YASLXCOIIX с MWNIXCOIIX с HRIIXCOIIX с CFICX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий COIIX и VFSNX

COIIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

COIIX
Calvert International Opportunities Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

COIIX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIIX
Ранг доходности на риск COIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIIX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIIXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.06

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.63

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.49

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

9.81

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIIX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIIX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIIXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.06

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между COIIX и VFSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIIX и VFSNX

Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		3.64%3.49%3.24%1.77%0.61%7.67%0.78%1.32%9.82%7.19%1.52%4.53%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок COIIX и VFSNX

Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

COIIXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-43.65%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.47%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.36%

-33.75%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-43.65%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-9.35%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-9.56%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.91%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COIIX и VFSNX

Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.91% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COIIXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.66%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.11%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.58%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.89%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.67%

+1.26%