Сравнение COIIX с KGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).
COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности COIIX и KGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIIX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 7.35% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции COIIX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 14.81% соответственно.
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
KGGIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIIX и KGGIX
COIIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.
Доходность на риск
COIIX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
COIIX
KGGIX
Сравнение COIIX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIIX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 3.56 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 4.21 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.63 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 5.02 | -4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 18.38 | -16.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIIX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.56 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между COIIX и KGGIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIIX и KGGIX
Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.33% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок COIIX и KGGIX
Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и KGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIIX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -45.11% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.65% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.36% | -26.43% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -31.59% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -7.13% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -9.59% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.91% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIIX и KGGIX
Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что COIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIIX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.35% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 12.53% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.41% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.17% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.10% | +1.83% |