Сравнение COIIX с ARTJX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности COIIX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIIX и ARTJX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
COIIX Calvert International Opportunities Fund	-2.29%	13.80%	-1.48%	12.95%	-26.69%	13.97%	14.05%	26.09%	-14.57%	38.55%
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund	-0.99%	18.29%	-0.80%	11.03%	-23.77%	3.63%	33.00%	36.25%	-17.94%	33.50%

Доходность по периодам

С начала года, COIIX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ARTJX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции COIIX уступали акциям ARTJX по среднегодовой доходности: 6.02% против 6.51% соответственно.

COIIX

1 день: 2.05%

1 месяц: -3.59%

С начала года: -2.29%

6 месяцев: -2.95%

1 год: 9.31%

3 года*: 5.66%

5 лет*: 0.05%

10 лет*: 6.02%

ARTJX

1 день: 1.88%

1 месяц: -0.79%

С начала года: -0.99%

6 месяцев: 1.03%

1 год: 18.01%

3 года*: 6.22%

5 лет*: 0.31%

10 лет*: 6.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert International Opportunities Fund

Название символа

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с COIIX:

COIIX с NVYY COIIX с FZILX COIIX с DISV COIIX с YASLX COIIX с HRIIX COIIX с MWNIX COIIX с CFICX

Часто сравнивают с ARTJX:

ARTJX с OAKEX ARTJX с SCIEX ARTJX с AVDV ARTJX с HRIIX ARTJX с VFSNX ARTJX с MWNIX ARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий COIIX и ARTJX

COIIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.

ARTJX

Artisan International Small-Mid Fund

COIIX

Calvert International Opportunities Fund

Доходность на риск

COIIX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIIX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	COIIX	ARTJX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	1.19	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.72	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.23	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	1.72	-0.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.75	6.25	-3.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIIX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ARTJX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIIX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	COIIX	ARTJX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	1.19	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.02	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	0.38	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.55	-0.34

Корреляция

Корреляция между COIIX и ARTJX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIIX и ARTJX

Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ARTJX в 5.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
COIIX Calvert International Opportunities Fund	3.57%	3.49%	3.24%	1.77%	0.61%	7.67%	0.78%	1.32%	9.82%	7.19%	1.52%	4.53%
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund	5.65%	5.59%	0.57%	0.00%	0.03%	2.86%	0.54%	0.14%	73.24%	13.74%	6.05%	3.36%

Просадки

Сравнение просадок COIIX и ARTJX

Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

	COIIX	ARTJX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.27%	-64.43%	+7.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.74%	-10.10%	-2.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.36%	-37.04%	-3.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.36%	-37.04%	-3.32%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.54%	-8.11%	-4.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.06%	-13.31%	-1.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	2.78%	+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности COIIX и ARTJX

Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) имеют волатильность 6.72% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	COIIX	ARTJX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.72%	6.81%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.35%	10.73%	-0.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.27%	15.81%	-0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.88%	17.82%	-0.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.94%	17.39%	-0.45%

Сравнение COIIX с ARTJX

Доходность

Сравнение доходности COIIX и ARTJX

Сравнение доходности по годам COIIX и ARTJX

Доходность по периодам

COIIX

ARTJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий COIIX и ARTJX

Доходность на риск

COIIX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

COIIX

ARTJX

Сравнение COIIX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

COIIX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIIX и ARTJX

Просадки

Сравнение просадок COIIX и ARTJX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COIIX и ARTJX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)