Сравнение COIIX с ALOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).
COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности COIIX и ALOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIIX и ALOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
Доходность по периодам
С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции COIIX уступали акциям ALOIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.45% соответственно.
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIIX и ALOIX
COIIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.
Доходность на риск
COIIX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск
COIIX
ALOIX
Сравнение COIIX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIIX | ALOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.70 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.26 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.53 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.57 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 13.91 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.70 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между COIIX и ALOIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIIX и ALOIX
Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок COIIX и ALOIX
Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и ALOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -79.29% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.41% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.36% | -39.41% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -42.79% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -8.05% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -35.07% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.71% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIIX и ALOIX
Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что COIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIIX | ALOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.11% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.87% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 14.53% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.03% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.61% | +0.32% |