Сравнение COII с NFXS
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности COII и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 28.80% |
Correlation
The correlation between COII and NFXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. NFXS — Ранг доходности на риск
COII
NFXS
Сравнение COII c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.06 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.64 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и NFXS
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -50.37% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -31.31% | -40.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -12.88% | -57.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -31.93% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 11.45% | +36.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и NFXS
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 7.74% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 26.22% | +25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 33.81% | +33.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 34.65% | +32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 34.65% | +32.91% |
Сравнение комиссий COII и NFXS
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и NFXS
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
COII and NFXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (17.23%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -61.20% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 3.23% for NFXS.
COII is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор