Сравнение COIG с QTAP
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -78.85% vs 25.33% for QTAP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности COIG и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -9.46% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.58% | 19.51% |
Correlation
The correlation between COIG and QTAP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between COIG and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
COIG
QTAP
Сравнение COIG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.21 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 15.04 | -15.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 79.40 | -80.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 4.57 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.75 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и QTAP
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -29.44% | -62.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | -1.69% | -90.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -0.18% | -91.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -5.03% | -46.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | 0.32% | +65.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и QTAP
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.76% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | 1.30% | +36.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | 3.98% | +96.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 5.56% | +133.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 18.88% | +127.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 18.77% | +127.44% |
Сравнение комиссий COIG и QTAP
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и QTAP
Ни COIG, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and QTAP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.76%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.06% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 25.33% vs -78.85% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 25.33% return vs -78.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
COIG and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор