Сравнение COHR с FJTSY
COHR (Coherent, Inc.) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — COHR in Scientific & Technical Instruments, FJTSY in Information Technology Services. Over the past 10 years, COHR returned 35.09%/yr vs 18.80%/yr for FJTSY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и FJTSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 117.77%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции FJTSY по среднегодовой доходности: 35.09% против 18.80% соответственно.
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
FJTSY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение доходности по годам COHR и FJTSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.30% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
Correlation
The correlation between COHR and FJTSY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
FJTSY:
$257.52
COHR:
0.24
FJTSY:
0.09
COHR:
0.04
FJTSY:
0.00
COHR:
0.03
FJTSY:
0.01
COHR:
$1.81T
FJTSY:
$3.55T
COHR:
$1.76B
FJTSY:
$1.32T
COHR:
$960.76M
FJTSY:
$439.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. FJTSY — Ранг доходности на риск
COHR
FJTSY
Сравнение COHR c FJTSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | FJTSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.01 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.36 | -0.17 | +15.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.88 | -0.37 | +43.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | -0.13 | +5.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.21 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и FJTSY
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и FJTSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -62.04% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -33.59% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -33.59% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -47.55% | -15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -47.55% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -24.29% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -22.75% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 14.97% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и FJTSY
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 13.95% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 34.57% | +21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 42.99% | +29.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.36% | 33.76% | +27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 31.82% | +24.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и FJTSY
Ни COHR, ни FJTSY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и FJTSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и FJTSY
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and FJTSY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to FJTSY (13.95%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs FJTSY's -62.04%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и FJTSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор