Сравнение COGT с MLYS
COGT (Cogent Biosciences, Inc.) and MLYS (Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, COGT returned 44.86%/yr vs 21.79%/yr for MLYS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COGT и MLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COGT показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у MLYS с доходностью -25.38%.
COGT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- -3.34%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 219.90%
- 3 года*
- 44.86%
- 5 лет*
- 43.34%
- 10 лет*
- —
MLYS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 12.88%
- 6 месяцев
- -13.70%
- С начала года
- -25.38%
- 1 год
- 89.11%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COGT и MLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COGT Cogent Biosciences, Inc. | 6.81% | 355.38% | 32.65% | -59.42% |
MLYS Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock | -25.38% | 194.80% | 43.14% | -59.24% |
Correlation
The correlation between COGT and MLYS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
COGT:
$6.48B
MLYS:
$1.80B
COGT:
-$4.26
MLYS:
-$1.95
COGT:
4.42
MLYS:
3.52
COGT:
$0.00
MLYS:
$0.00
COGT:
-$2.33M
MLYS:
-$28.00K
COGT:
-$363.18M
MLYS:
-$167.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COGT vs. MLYS — Ранг доходности на риск
COGT
MLYS
Сравнение COGT c MLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock (MLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COGT | MLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.41 | 1.71 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 2.93 | +16.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COGT и MLYS
Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки MLYS в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и MLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COGT | MLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -71.75% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -52.46% | +26.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.87% | -60.56% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -42.78% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.37% | -36.47% | -40.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 30.47% | -18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COGT и MLYS
Текущая волатильность для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) составляет 9.99%, в то время как у Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock (MLYS) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что COGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COGT | MLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 11.57% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 44.70% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.60% | 105.84% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.74% | 82.66% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.22% | 82.66% | +82.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COGT и MLYS
Ни COGT, ни MLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COGT и MLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Biosciences, Inc. и Mineralys Therapeutics Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COGT and MLYS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLYS has higher volatility (11.57%) compared to COGT (9.99%). In terms of maximum drawdown, COGT dropped -98.09% vs MLYS's -71.75%.
COGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COGT и MLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор