Сравнение COFORGE.NS с M
COFORGE.NS (Coforge Limited) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. COFORGE.NS operates in Information Technology Services (Technology), while M operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COFORGE.NS returned 30.50%/yr vs 3.61%/yr for M. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COFORGE.NS и M
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COFORGE.NS торгуется в INR, в то время как M торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COFORGE.NS показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции COFORGE.NS превзошли акции M по среднегодовой доходности: 30.50% против 3.61% соответственно.
COFORGE.NS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 12.23%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -27.02%
- 1 год
- -18.28%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 30.50%
M
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 115.18%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение доходности по годам COFORGE.NS и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | -13.51% | -13.61% | 54.02% | 62.23% | -34.00% | 117.41% | 70.13% | 38.18% | 77.79% | 49.66% |
M Macy's, Inc. | 7.41% | 43.09% | -9.76% | 2.34% | -9.92% | 140.49% | -29.35% | -36.64% | 34.84% | -29.93% |
Correlation
The correlation between COFORGE.NS and M is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFORGE.NS vs. M — Ранг доходности на риск
COFORGE.NS
M
Сравнение COFORGE.NS c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coforge Limited (COFORGE.NS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFORGE.NS | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.26 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.93 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFORGE.NS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.55 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.07 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок COFORGE.NS и M
Максимальная просадка COFORGE.NS за все время составила -89.46%, примерно равная максимальной просадке M в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFORGE.NS и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFORGE.NS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -90.19% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.27% | -27.18% | -18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | -49.25% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -65.97% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.86% | -86.53% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -27.67% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -42.33% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 10.58% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFORGE.NS и M
Coforge Limited (COFORGE.NS) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что COFORGE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFORGE.NS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 14.60% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.07% | 28.48% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 45.62% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 53.63% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.58% | 55.65% | -15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFORGE.NS и M
Дивидендная доходность COFORGE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности M в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | 0.84% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M Macy's, Inc. | 3.33% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COFORGE.NS и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coforge Limited и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COFORGE.NS and M have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFORGE.NS и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор