Сравнение COFORGE.NS с TORNTPHARM.NS
COFORGE.NS (Coforge Limited) and TORNTPHARM.NS (Torrent Pharmaceuticals Limited) are both stocks. COFORGE.NS operates in Information Technology Services (Technology), while TORNTPHARM.NS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, COFORGE.NS returned 30.50%/yr vs 21.55%/yr for TORNTPHARM.NS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COFORGE.NS и TORNTPHARM.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COFORGE.NS показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у TORNTPHARM.NS с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции COFORGE.NS превзошли акции TORNTPHARM.NS по среднегодовой доходности: 30.50% против 21.55% соответственно.
COFORGE.NS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 12.23%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -27.02%
- 1 год
- -18.28%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 30.50%
TORNTPHARM.NS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- 21.55%
Сравнение доходности по годам COFORGE.NS и TORNTPHARM.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | -13.51% | -13.61% | 54.02% | 62.23% | -34.00% | 117.41% | 70.13% | 38.18% | 77.79% | 49.66% |
TORNTPHARM.NS Torrent Pharmaceuticals Limited | 13.72% | 15.70% | 47.26% | 50.70% | -4.24% | 18.50% | 52.88% | 5.41% | 26.09% | 8.92% |
Correlation
The correlation between COFORGE.NS and TORNTPHARM.NS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2004 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFORGE.NS vs. TORNTPHARM.NS — Ранг доходности на риск
COFORGE.NS
TORNTPHARM.NS
Сравнение COFORGE.NS c TORNTPHARM.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coforge Limited (COFORGE.NS) и Torrent Pharmaceuticals Limited (TORNTPHARM.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFORGE.NS | TORNTPHARM.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.86 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.68 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFORGE.NS | TORNTPHARM.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.97 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.16 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок COFORGE.NS и TORNTPHARM.NS
Максимальная просадка COFORGE.NS за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки TORNTPHARM.NS в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFORGE.NS и TORNTPHARM.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFORGE.NS | TORNTPHARM.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -56.21% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.27% | -10.32% | -34.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | -16.98% | -28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -22.89% | -24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.86% | -30.70% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -4.90% | -22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -12.49% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 3.73% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFORGE.NS и TORNTPHARM.NS
Coforge Limited (COFORGE.NS) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Torrent Pharmaceuticals Limited (TORNTPHARM.NS) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что COFORGE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORNTPHARM.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFORGE.NS | TORNTPHARM.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 7.82% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.07% | 15.11% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 20.23% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 23.44% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.58% | 26.93% | +13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFORGE.NS и TORNTPHARM.NS
Дивидендная доходность COFORGE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности TORNTPHARM.NS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFORGE.NS Coforge Limited | 0.84% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TORNTPHARM.NS Torrent Pharmaceuticals Limited | 1.01% | 0.83% | 0.83% | 0.95% | 1.06% | 1.07% | 0.61% | 0.92% | 0.79% | 0.99% | 2.66% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COFORGE.NS и TORNTPHARM.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coforge Limited и Torrent Pharmaceuticals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COFORGE.NS and TORNTPHARM.NS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFORGE.NS и TORNTPHARM.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор