PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFF.L с SRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COFF.L с SRLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COFF.L (WisdomTree Coffee) and SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - COFF.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee, while SRLN is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COFF.L returned 4.55%/yr vs 4.49%/yr for SRLN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. COFF.L charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.

Доходность

Сравнение доходности COFF.L и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Coffee (COFF.L) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COFF.L показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 0.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COFF.L имеют среднегодовую доходность 4.55%, а акции SRLN немного отстают с 4.49%.

COFF.L

1 день
-2.94%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-31.00%
1 год
-20.03%
3 года*
24.64%
5 лет*
17.48%
10 лет*
4.55%

SRLN

1 день
-0.17%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.56%
3 года*
7.71%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COFF.L и SRLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFF.L
WisdomTree Coffee		-26.25%29.87%74.91%24.52%-20.98%63.12%-12.25%13.69%-27.12%-17.66%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.55%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%

Correlation

The correlation between COFF.L and SRLN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.09

Сравнение распределения секторов COFF.L и SRLN

Секторы
COFF.L
SRLN

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

91.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COFF.L
100.0%
SRLN

-

Коммуникационные услуги

COFF.L

-

SRLN
91.8%

Потребительский циклический сектор

COFF.L

-

SRLN

-

Потребительский защитный сектор

COFF.L

-

SRLN

-

Энергетика

COFF.L

-

SRLN

-

Финансовые услуги

COFF.L

-

SRLN

-

Здравоохранение

COFF.L

-

SRLN

-

Промышленность

COFF.L

-

SRLN
8.2%

Недвижимость

COFF.L

-

SRLN

-

Технологии

COFF.L

-

SRLN

-

Коммунальные услуги

COFF.L

-

SRLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Coffee

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

Часто сравнивают с COFF.L:
COFF.L с AIGA.LCOFF.L с SUGA.LCOFF.L с COTN.LCOFF.L с SCHDCOFF.L с VOOCOFF.L с WEAT.LCOFF.L с VXX
Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX

Доходность на риск

COFF.L vs. SRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFF.L
Ранг доходности на риск COFF.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFF.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFF.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFF.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFF.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFF.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFF.L c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Coffee (COFF.L) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFF.LSRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.93

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.82

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.71

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6.35

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFF.L vs. SRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFF.L на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SRLN равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFF.L и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFF.LSRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.93

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.70

-0.74

Просадки

Сравнение просадок COFF.L и SRLN

Максимальная просадка COFF.L за все время составила -88.11%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFF.L и SRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COFF.LSRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.11%

-22.29%

-65.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.03%

-3.26%

-31.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.03%

-4.26%

-30.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-7.93%

-34.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.13%

-22.29%

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.32%

-0.25%

-59.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.91%

-1.10%

-57.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

0.88%

+16.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COFF.L и SRLN

WisdomTree Coffee (COFF.L) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что COFF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COFF.LSRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

0.45%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

2.64%

+19.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.56%

2.89%

+31.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.95%

3.91%

+31.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.52%

6.06%

+25.46%

Сравнение комиссий COFF.L и SRLN

COFF.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFF.L и SRLN

COFF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFF.L
WisdomTree Coffee		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.50%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

COFF.L and SRLN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COFF.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COFF.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

COFF.L is categorized as Agricultural Commodities, while SRLN is High Yield Bonds. COFF.L tracks Bloomberg Coffee, while SRLN tracks Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.49% for COFF.L and 0.70% for SRLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COFF.L и SRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор