PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с SMQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с SMQFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и SMQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и SMQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		5.65%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SMQFX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям SMQFX по среднегодовой доходности: 4.02% против 10.26% соответственно.

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%

SMQFX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.23%
С начала года
5.65%
6 месяцев
9.97%
1 год
44.02%
3 года*
21.08%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIX
Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с SIEMXSMQFX с ESCIXSMQFX с SPIIXSMQFX с CAVAXSMQFX с SEATX

Сравнение комиссий COBYX и SMQFX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SMQFX в 0.59%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

COBYX vs. SMQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c SMQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXSMQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.68

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.28

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.35

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

13.31

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. SMQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SMQFX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и SMQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXSMQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.68

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между COBYX и SMQFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и SMQFX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SMQFX в 28.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		28.61%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и SMQFX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки SMQFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и SMQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXSMQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-40.14%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.62%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-36.37%

+19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-40.14%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-9.66%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-12.20%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.43%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и SMQFX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 4.80%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXSMQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.19%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.54%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.73%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.40%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

16.72%

-3.17%