Сравнение COBYX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности COBYX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COBYX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 3.93% против 9.39% соответственно.
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COBYX и LZEMX
COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
COBYX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
COBYX
LZEMX
Сравнение COBYX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COBYX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.95 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.72 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.86 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 14.21 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COBYX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.95 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между COBYX и LZEMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COBYX и LZEMX
Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок COBYX и LZEMX
Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COBYX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -60.08% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -10.42% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -30.55% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -44.08% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.04% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -16.71% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.89% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COBYX и LZEMX
Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COBYX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.23% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.72% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 14.30% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 14.11% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 16.34% | -2.79% |