PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COBYX с FERGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COBYX (The Cook & Bynum Fund) and FERGX (Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, COBYX returned 7.72%/yr vs 7.47%/yr for FERGX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COBYX charges 1.49%/yr vs 0.07%/yr for FERGX.

Доходность

Сравнение доходности COBYX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 28.43%.

COBYX

1 день
-0.82%
1 месяц
0.68%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.54%
1 год
14.12%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.70%

FERGX

1 день
-1.01%
1 месяц
7.92%
С начала года
28.43%
6 месяцев
31.24%
1 год
55.27%
3 года*
24.38%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COBYX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		9.83%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.44%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		28.43%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Correlation

The correlation between COBYX and FERGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.50

The correlation between COBYX and FERGX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с FSSGXCOBYX с PEMYXCOBYX с DAADXCOBYX с GBFAX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с FPADXFERGX с EEMFERGX с FSISXFERGX с VWOFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Доходность на риск

COBYX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXFERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
3.22

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
4.09

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.33

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

17.05

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.22

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Просадки

Сравнение просадок COBYX и FERGX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и FERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COBYXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-39.27%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.32%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-16.20%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-37.11%

+20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.01%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-14.33%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.37%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и FERGX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 3.71%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COBYXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.72%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

15.48%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

17.91%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

17.25%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

17.99%

-4.35%

Сравнение комиссий COBYX и FERGX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и FERGX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FERGX в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.07%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.08%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COBYX and FERGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERGX has higher volatility (7.72%) compared to COBYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, COBYX dropped -34.18% vs FERGX's -39.27%.

FERGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COBYX и FERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор