PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.44%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий COBYX и FERGX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

COBYX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.86

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.45

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.27

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

9.03

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.86

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между COBYX и FERGX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и FERGX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и FERGX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-39.27%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.32%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-37.18%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.52%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-14.56%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.35%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и FERGX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

9.62%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.68%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

17.94%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.84%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

17.85%

-4.30%