PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с EMSQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с EMSQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и EMSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и EMSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%14.59%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		5.07%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у EMSQX с доходностью 5.07%.

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%

EMSQX

1 день
1.21%
1 месяц
-4.51%
С начала года
5.07%
6 месяцев
7.06%
1 год
35.38%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Shelton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIX
Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEX

Сравнение комиссий COBYX и EMSQX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

COBYX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXEMSQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.90

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.46

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.69

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

10.34

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. EMSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EMSQX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и EMSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXEMSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.90

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.48

Корреляция

Корреляция между COBYX и EMSQX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и EMSQX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EMSQX в 15.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.57%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и EMSQX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и EMSQX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXEMSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-29.96%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.60%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-27.29%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-10.35%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-8.16%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.54%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и EMSQX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 4.80%, в то время как у Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXEMSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.69%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

13.67%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

18.62%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.23%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

16.48%

-2.93%