Сравнение COBYX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
COBYX The Cook & Bynum Fund	3.01%	20.50%	-10.32%	16.73%	9.28%	9.05%	-10.97%	9.40%	-10.17%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COBYX показывает доходность 3.01%, а EMPTX немного ниже – 2.95%.

COBYX

1 день: 1.85%

1 месяц: -3.87%

С начала года: 3.01%

6 месяцев: 7.66%

1 год: 7.10%

3 года*: 7.06%

5 лет*: 7.72%

10 лет*: 3.93%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Cook & Bynum Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с COBYX:

COBYX с XLF COBYX с FSSGX COBYX с DESIX COBYX с DFESX COBYX с SIEMX COBYX с DEMIX COBYX с PEMYX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий COBYX и EMPTX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

COBYX

The Cook & Bynum Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

COBYX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COBYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	COBYX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	2.26	-1.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.92	2.84	-1.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.43	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	2.42	-1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.15	9.35	-6.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	COBYX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	2.26	-1.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.09	+0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.33	+0.02

Корреляция

Корреляция между COBYX и EMPTX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и EMPTX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
COBYX The Cook & Bynum Fund	1.14%	1.18%	0.00%	1.01%	1.16%	2.18%	0.32%	0.69%	12.60%	1.88%	5.09%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и EMPTX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	COBYX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.18%	-46.03%	+11.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.95%	-14.50%	+5.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.10%	-41.73%	+24.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.18%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.21%	-11.81%	+5.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.86%	-18.72%	+11.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.99%	3.94%	-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и EMPTX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	COBYX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.20%	9.66%	-4.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.42%	13.96%	-5.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.59%	18.98%	-4.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.98%	18.90%	-4.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.55%	19.24%	-5.69%

Сравнение COBYX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности COBYX и EMPTX

Сравнение доходности по годам COBYX и EMPTX

Доходность по периодам

COBYX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий COBYX и EMPTX

Доходность на риск

COBYX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

COBYX

EMPTX

Сравнение COBYX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

COBYX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок COBYX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)