PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.92% соответственно.

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий COBYX и EFEIX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

COBYX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.20

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.62

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

4.25

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между COBYX и EFEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и EFEIX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и EFEIX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-40.50%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.62%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-20.83%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-40.50%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-9.90%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-12.38%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.38%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и EFEIX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.55%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

8.95%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

12.38%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

9.72%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

10.94%

+2.61%