PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с CEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и CEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		4.78%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у CEMIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям CEMIX по среднегодовой доходности: 3.93% против 9.29% соответственно.

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%

CEMIX

1 день
2.78%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.13%
1 год
40.28%
3 года*
22.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с DEMIXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYX
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX

Сравнение комиссий COBYX и CEMIX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии CEMIX в 1.10%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

COBYX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXCEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.15

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.71

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.79

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

10.93

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CEMIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXCEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.15

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между COBYX и CEMIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и CEMIX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CEMIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.38%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и CEMIX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и CEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-68.90%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.61%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-36.63%

+19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-39.59%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-11.20%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-15.91%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.47%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и CEMIX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

10.09%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

15.10%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

19.68%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.13%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

18.13%

-4.58%