PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с PZT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с PZT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while PZT is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 69.32% vs 9.78% for PZT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for PZT.

Доходность

Сравнение доходности COAL и PZT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у PZT с доходностью 3.19%.

COAL

1 день
2.07%
1 месяц
8.50%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.74%
1 год
69.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZT

1 день
0.31%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.78%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и PZT

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		24.29%12.65%-16.01%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.19%1.76%2.75%

Correlation

The correlation between COAL and PZT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.01

The correlation between COAL and PZT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с ROBOCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCE
Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с VNYUXPZT с FLIAPZT с FTABXPZT с DGRO

Доходность на риск

COAL vs. PZT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c PZT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALPZTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.07

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.90

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.10

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

10.57

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. PZT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZT равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и PZT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALPZTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Просадки

Сравнение просадок COAL и PZT

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и PZT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALPZTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-22.73%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-3.17%

-12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.11%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-3.91%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

0.93%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и PZT

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALPZTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

2.10%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

3.45%

+17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.45%

4.74%

+24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

6.63%

+20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

6.96%

+20.65%

Сравнение комиссий COAL и PZT

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PZT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и PZT

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PZT в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.12%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%

Часто задаваемые вопросы

COAL and PZT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.63%) compared to PZT (2.10%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs PZT's -22.73%.

On 1-year performance, COAL leads with 69.32% vs 9.78% for PZT. On fees, PZT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PZT has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 69.32% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PZT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

PZT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 2.12% for COAL.

COAL is categorized as Energy Equities, while PZT is Municipal Bonds. COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while PZT tracks ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.28% for PZT.

COAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и PZT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор