PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с ION

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 68.37% vs 123.41% for ION. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности COAL и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 14.02%.

COAL

1 день
-0.70%
1 месяц
8.24%
С начала года
21.77%
6 месяцев
24.50%
1 год
68.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и ION

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		21.77%12.65%-16.01%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-10.52%

Correlation

The correlation between COAL and ION is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.46

The correlation between COAL and ION shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COAL и ION

Секторы
COAL
ION

Энергетика

50.3%
2.4%

Сырьевые материалы

43.2%
14.5%

Промышленность

6.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

COAL
50.3%
ION
2.4%

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
ION
14.5%

Промышленность

COAL
6.6%
ION
1.6%

Коммуникационные услуги

COAL

-

ION

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

ION

-

Финансовые услуги

COAL

-

ION
13.0%

Здравоохранение

COAL

-

ION
1.7%

Недвижимость

COAL

-

ION
2.4%

Технологии

COAL

-

ION

-

Коммунальные услуги

COAL

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с PSCECOAL с ROBO
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA

Доходность на риск

COAL vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.27

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.45

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

5.33

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

18.79

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.27

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Просадки

Сравнение просадок COAL и ION

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-52.08%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-23.30%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-13.99%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-23.70%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.59%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и ION

Текущая волатильность для Range Global Coal Index ETF (COAL) составляет 10.59%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что COAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

12.06%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

29.90%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

37.92%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

31.08%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

31.08%

-3.48%

Сравнение комиссий COAL и ION

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и ION

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ION в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.16%2.63%1.80%0.00%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%

Часто задаваемые вопросы

COAL and ION have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to COAL (10.59%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs ION's -52.08%.

On 1-year performance, ION leads with 123.41% vs 68.37% for COAL. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, COAL has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ION has performed better with a 123.41% return vs 68.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

COAL has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.40% for ION.

COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.58% for ION.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор