PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с HYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - COAL is a Energy Equities fund tracking the VettaFi Global Coal Index, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. COAL is passively managed, while HYLD is actively managed. COAL charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности COAL и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

COAL

1 день
-2.16%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.46%
6 месяцев
2.56%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и HYLD

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		3.46%12.65%-17.23%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с EMQQCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с FMUBCOAL с GXPECOAL с ROBO
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

COAL vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HYLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COALHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

—

—

COAL vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COAL и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.90%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.78%

—

—

Сравнение комиссий COAL и HYLD

COAL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и HYLD

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.54%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

On fees, COAL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COAL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

COAL has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for HYLD.

COAL is categorized as Energy Equities, while HYLD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор