Сравнение COAGX с WRAIX
COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COAGX charges 2.00%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.
Доходность
Сравнение доходности COAGX и WRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRAIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 4.59%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам COAGX и WRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 4.59% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
Correlation
The correlation between COAGX and WRAIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between COAGX and WRAIX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAGX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
COAGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WRAIX
Сравнение COAGX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAGX | WRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAGX и WRAIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAGX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и WRAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAGX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.76% | — |
Сравнение комиссий COAGX и WRAIX
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии WRAIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и WRAIX
COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
COAGX and WRAIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COAGX и WRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор