Сравнение COA.L с NVDL
COA.L (Coats Group plc) is a stock, while NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, COA.L returned 7.07%/yr vs 100.26%/yr for NVDL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COA.L и NVDL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COA.L торгуется в GBp, в то время как NVDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COA.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 10.07%.
COA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 12.82%
NVDL
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 74.26%
- 3 года*
- 100.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COA.L и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COA.L Coats Group plc | -2.94% | -7.56% | 25.11% | 19.92% | -3.64% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 10.07% | 23.12% | 352.34% | 405.58% | -26.73% |
Correlation
The correlation between COA.L and NVDL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COA.L vs. NVDL — Ранг доходности на риск
COA.L
NVDL
Сравнение COA.L c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coats Group plc (COA.L) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COA.L | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.77 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 3.84 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COA.L | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.63 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок COA.L и NVDL
Максимальная просадка COA.L за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки NVDL в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COA.L и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COA.L | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -69.02% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -42.29% | +25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -69.02% | +34.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -25.33% | -72.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.99% | -17.38% | -69.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 19.38% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности COA.L и NVDL
Текущая волатильность для Coats Group plc (COA.L) составляет 8.12%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 26.10%. Это указывает на то, что COA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COA.L | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 26.10% | -17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 51.69% | -30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 69.05% | -39.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 90.19% | -58.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.21% | 90.19% | -55.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COA.L и NVDL
Дивидендная доходность COA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COA.L Coats Group plc | 3.04% | 2.81% | 2.30% | 2.44% | 2.47% | 2.05% | 0.00% | 1.71% | 1.37% | 1.07% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COA.L and NVDL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COA.L и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор